퀀트랩
학습용
변동성 백분위
현재 HV(20)가 과거 분포에서 어느 위치인지 보여줍니다.
99
백분위
저변동 (10.0%)중앙값 (17.5%)고변동 (76.9%)
73.5%
현재 HV
변동성 레짐
평균±1σ 기준으로 고변동(빨강)/저변동(파랑) 구간을 식별합니다.
변동성 콘 (Volatility Cone)
HV 5/10/20/60일을 겹쳐서 변동성의 기간 구조를 보여줍니다. 단기 > 장기이면 변동성 확대 국면.
일중 변동폭 (Daily Range)
(고가-저가)/종가 비율. 장중 변동성의 직접적 지표.
변동성 → 수익률
HV(20)와 이후 5일 수익률의 관계. 고변동 후 수익이 좋은가?
변동성 클러스터링
수익률² 자기상관. 양수면 "변동성은 전염된다" — 큰 변동 뒤에 큰 변동이 온다.