마켓
퀀트 투자에서 사용되는 시장 지표들입니다. 각 지표의 ⓘ 버튼을 눌러 계산 방법과 활용법을 확인하세요.
이동평균 분포
전체 종목 중 각 이동평균선 위에 있는 비율. 시장의 중기 건강 상태를 보여줍니다.
학습용
20일선: 29.0%60일선: 45.9%120일선: 49.0%
52주 신고가 · 신저가
매일 몇 종목이 52주 최고/최저를 갱신하는지. 시장의 추세 강도를 보여줍니다.
학습용
신고가: 137신저가: 77비율: 64.0%
변동성 레짐 (HV 20)
KOSPI 지수의 20일 Historical Volatility(연율화). 시장이 조용한지, 폭풍인지를 보여줍니다.
학습용
현재 HV: 73.5%고변동 레짐
팩터 수익률 (20일)
종목을 5분위로 나눠 각 그룹의 평균 20일 수익률 비교. Q1=하위, Q5=상위.
학습용
조건부 승률 백테스트
특정 조건 발생 후 다음 거래일 KOSPI 수익률 통계. 과거 데이터 기반.
학습용
| 조건 | 표본 (N) | 승률 | 평균 수익률 |
|---|---|---|---|
| ADR < 20% 다음날 | 10회 | 70.0% | +1.352% |
| ADR < 35% 다음날 | 42회 | 54.8% | +0.268% |
| ADR > 65% 다음날 | 33회 | 60.6% | +0.144% |
| ADR > 80% 다음날 | 10회 | 80.0% | -0.014% |
| 3일 연속 하락 후 | 5회 | 60.0% | -0.223% |
| 3일 연속 상승 후 | 40회 | 70.0% | +0.401% |
* 분석 기간: 2025-08-08 ~ 2026-03-13 (143거래일)
대형주 상관관계 매트릭스
KOSPI 시가총액 상위 15개 종목의 60일 수익률 상관계수. 빨강=양의 상관, 파랑=음의 상관.
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