퀀트랩
누가 시장을 이끄는가?
학습용 · 맛보기본 분석은 교차상관(CCF) 기반의 간이 분석으로, 투자 판단이 아닌 퀀트 분석 학습 목적입니다. 표본이 30거래일로 제한되어 통계적 신뢰도가 낮으며, 진정한 인과관계(Granger Causality)가 아닌 상관관계임에 유의하세요.
| 투자자 | 최적 Lag | 상관계수 | 유의수준 | 해석 |
|---|---|---|---|---|
| 외국인 | 2일 선행 | -0.389 | * p<0.05 | 외국인 매매가 2일 후 지수에 반영 (선행) |
| 기관 | 동시 | +0.439 | * p<0.05 | 기관 매매와 지수가 동시 움직임 |
| 개인 | 동시 | -0.477 | ** p<0.01 | 개인 매매와 지수가 동시 움직임 |
- • 분석 기간: 최근 30거래일 (2026-03-05 ~ 2026-04-15)
- • 유의수준: |r| > 0.358 (* p<0.05), |r| > 0.470 (** p<0.01). 유의하지 않은 행은 흐리게 표시
- • 데이터 출처: KODEX 200 / KODEX 코스닥150 ETF 투자자별 매매동향
투자자별 순매수 + 지수 수익률
외국인 → 지수 교차상관
기관 → 지수 교차상관
개인 → 지수 교차상관