퀀트랩
학습용
연속 상승/하락 패턴
N일 연속 같은 방향으로 움직인 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3일 연속 상승 후 | 102 | 56.9% | +0.12% | +6.87% | -16.09% |
| 3일 연속 하락 후 | 39 | 59.0% | +0.32% | +11.87% | -6.09% |
| 4일 연속 상승 후 | 58 | 58.6% | +0.22% | +4.32% | -5.26% |
| 4일 연속 하락 후 | 16 | 56.3% | +0.15% | +8.44% | -6.09% |
| 5일 연속 상승 후 | 34 | 61.8% | +0.44% | +3.67% | -2.29% |
| 5일 연속 하락 후 | 7 | 42.9% | -0.94% | +2.34% | -6.09% |
| 6일 연속 상승 후 | 21 | 61.9% | +0.38% | +1.70% | -1.34% |
| 6일 연속 하락 후 | 4 | 50.0% | -0.60% | +2.34% | -6.09% |
ADR 극단값 패턴
시장 폭(ADR)이 극단에 도달한 후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADR < 15% | 27 | 59.3% | +1.36% | +14.18% | -12.06% |
| ADR < 25% | 87 | 60.9% | +0.35% | +14.18% | -16.09% |
| ADR < 35% | 153 | 56.9% | +0.11% | +14.18% | -16.09% |
| ADR > 65% | 121 | 56.2% | -0.00% | +11.87% | -6.49% |
| ADR > 75% | 52 | 57.7% | -0.24% | +2.55% | -6.49% |
| ADR > 85% | 17 | 76.5% | +0.24% | +2.55% | -5.72% |
변동성 패턴
Historical Volatility(20일) 기반 시장 상태별 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| HV > 46% (고변동) | 83 | 53.0% | -0.12% | +14.18% | -16.09% |
| HV < 18% (저변동) | 221 | 58.8% | +0.10% | +2.96% | -8.77% |
급등/급락 패턴
당일 지수 변동 크기별 이후 수익률
| 조건 | N | 승률 | 평균 | 최대 | 최소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 당일 -3% 이상 급락 후 | 35 | 48.6% | +0.32% | +14.18% | -12.06% |
| 당일 -2% 이상 하락 후 | 46 | 54.3% | +0.28% | +14.18% | -12.06% |
| 당일 +2% 이상 상승 후 | 58 | 69.0% | +0.25% | +6.45% | -16.09% |
| 당일 +3% 이상 급등 후 | 27 | 59.3% | -0.55% | +6.45% | -16.09% |
상한가/하한가 패턴
극단적 종목 수 발생 후 수익률
분석 기간 내 해당 조건이 발생한 적이 없습니다.
- • 대상: KOSPI 지수 | 분석 기간: 2024-05-09 ~ 2026-10-23 (537거래일)
- • N < 10인 행은 표본 부족으로 흐리게 표시. 과거 통계이며 미래를 보장하지 않습니다.
- • 거래 비용, 슬리피지 미반영. 투자 판단이 아닌 학습 참고용입니다.